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热点在线丨惊人的回测数据,穿越牛熊的策略
来源:个人图书馆-追梦文库      时间:2023-07-02 17:02:23

最近拖更了一段时间,有网友质疑前面提到的策略是不是真实可信的,今天就用Python实际跑一下历史回测带你见识一下。


(资料图片仅供参考)

本期回测在Google Colab云服务器上进行,数据均采取直接调用雅虎线上数据绝对真实可靠,]

对策略部分进行了隐藏处理,可以加入自己的策略

然后写好需要打印的数据

这里使用了平均盈利,平均亏损,胜率,最大回撤,自相关系数,总交易笔数,最大连续亏损笔数,夏普比率,Sortino比率,信息比率并且打印订单以及综合阈值进行策略可行性判定。

最后让我们看看结果:

这是初始净值10000,在BTC/USD交易对 2023年1月1日到2023年6月22日的回测净值图。

可以看到在今年中策略收益非常惊人!超过90%胜率,以及高达12的夏普率等数据,而回撤只有0.04。

什么你不信?让我们看看22年一年的回测

21年

17-23年,为了防止数据过大,去掉杠杆

什么你怀疑我们策略的稳定性?好我们看看其他交易品种比如以太坊 ETHUSD交易对

还有我们Elon最喜欢的狗狗币

看完历史回测后,我们再使用MCMC马尔科夫蒙特卡洛模拟来检验

由于数值过大,后面的次数就不予显示了

No doubt about it, I"m the top-notch trader in the whole wide world!但是交易是个长期过程,没有最好的策略只有更好的 我们都在路上。[PS:实际交易中尽量不要使用高杠杆,这里只是为了突出策略有效性才使用了100倍杠杆]

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